Перейти к основному содержимому

Корреляция инструментов

Виджет Активная иконка виджета «Корреляция инструментов» Корреляция инструментов отображает степень взаимодействия между различными финансовыми инструментами на рынке. Это позволяет понимать, как движение одного актива может повлиять на другой, что важно для управления рисками и формирования диверсифицированных портфелей.

Виджет не входит в стандартный вид рабочего пространства и для использования потребует добавления в дашборд.

Использование виджета​

Корреляционная матрица​

Данные в виджете отображаются в виде корреляционной матрицы: строки и столбцы представляют инструменты из анализируемого списка, а ячейки на их пересечении — сведения о корреляции и коинтеграции инструментов в образовавшейся паре.

Корреляционная матрица

Степень корреляции выражается в диапазоне от -100 до 100, где:

  • 100 — цены инструментов в паре проявляют прямую связь и движутся в одном направлении: вместе либо растут, либо падают.
  • -100 — цены инструментов в паре проявляют обратную связь и движутся в противоположных направлениях: когда один инструмент растёт, второй обязательно падает.

Промежуточное значение 0 выражает отсутствие связи между инструментами в анализируемой паре.

Для простоты восприятия степень корреляции в матрице выражается цветом ячеек для каждой пары инструментов, где зелёный соответствует прямой связи (100), а красный — обратной (-100). Распределение цветов в соответствии со степенью корреляции визуализировано в легенде под матрицей. Чтобы получить точное значение для выбранной пары, наведите курсор на ячейку этой пары.

При наведении на ячейку матрицы повляется поп-ап с цифровым выражением степени корреляции инструментов в паре

Пары инструментов, проявляющие высокую степень корреляции в течение долгосрочного периода, считаются коинтегрированными. Такие пары отмечаются буквой К в ячейке матрицы.

Элементы управления​

В верхней части виджета расположены элементы управления матрицей, позволяющие указать исходные данные и способ их обработки. Все элементы управления выполнены в виде выпадающих списков, позволяющих выбрать лишь один из предложенных вариантов одновременно:

  • Список инструментов — заранее созданный в виджете Активная иконка виджета «Выбор инструмента» Выбор инструмента список инструментов, на основе которого будут строиться корреляционные пары в матрице;
  • Временной промежуток для анализа — период времени, данные за который будут использоваться при расчёте корреляционного коэффициента инструментов в паре. Возможные значения: Месяц, Квартал, Полгода, Год;
  • Удаление тренда — метод устранения из данных компоненты общего тренда для выбранных инструментов перед анализом корреляции. Возможные значения: Прямой, Линейный, Логарифмический.

Удаление тренда (детрендинг) нужно для проведения наиболее точного анализа — влияние общего тренда может исказить результаты оценки корреляции ценовых колебаний в паре. Мы рекомендуем использовать для этой цели линейный или логарифмический метод детрендинга, однако, окончательное решение остаётся за Вами.

Настройки​

Для виджета Активная иконка виджета «Корреляция инструментов» Корреляция инструментов не предусмотрены какие-либо настройки.

API​

В АЛОР API не предусмотрено открытых методов для получения информации из виджета в сторонних приложениях.