Перейти к основному содержимому

Арбитражная раздвижка

Виджет Арбитражная раздвижка предоставляет инструментарий для арбитражных операций и парного трейдинга на ММВБ и СПБ Бирже. В виджете можно настроить связки инструментов и отслеживать рыночные цены на покупку и продажу разницы цен (спреда) между ними, а также совершать одновременные сделки с участием инструментов из связки нажатием одной кнопки.

При создании связок инструментов может пригодиться виджет Активная иконка виджета «Корреляция инструментов» Корреляция инструментов

Виджет не входит в стандартный вид рабочего пространства и для использования потребует добавления в дашборд.

Ключевые возможности​

Виджет обладает следующими возможностями и особенностями:

  • Подходит для классического, календарного и валютного арбитража, а также для парного трейдинга на ММВБ и СПБ Бирже;
  • Позволяет создавать пары инструментов с разных рынков и бирж;
  • Позволяет отслеживать спред между инструментами в связке;
  • Поддерживает до трёх инструментов в связке;
  • Поддерживает неограниченное количество связок;
  • Позволяет в одно нажатие совершить несколько сделок с инструментами из связки.

Использование виджета​

Создание связки​

Для добавления новой связки в окно виджета нажмите на кнопку в виде плюса в голубом круге Кнопка «Плюс» неактивная Добавить.

Кнопка Добавить в правом верхнем углу окна виджета

В ответ на нажатие откроется окно с настройками связки инструментов.

Окно создания связки

Первым параметром в окне является Формула расчёта — поле с алгоритмом расчёта раздвижки в создаваемой связке, где Ln — идентификатор ноги раздвижки (например, L1 — первая нога), а арифметические операторы — отношение ног раздвижки друг к другу.

Первая нога представляет из себя основной инструмент для ведения расчётов и выставления заявок. Для первой ноги можно задать следующие свойства:

  • Инструмент — поле поиска инструмента. Для поиска можно использовать краткое наименование инструмента, его тикер или ISIN. Для уточнения запроса можно вручную добавить в запрос коды биржи и режима торгов искомого инструмента в формате [Exchange]:[Ticker]:[Board];
  • Кол-во лотов — количество лотов инструмента для выполнения расчетов раздвижки и объема выставляемых заявок;
  • Коэффициент для расчётов — дополнительный коэффициент для расчета раздвижки. Например, для регулирования цены по Brend и вечным валютным фьючерсам. По умолчанию равен 1;
  • Портфель — идентификатор портфеля, по которому будет выставляться заявка.

Вторая нога представляет из себя хеджирующий инструмент для расчетов и выставления заявок. Для второй ноги доступны те же свойства, что и для первой, а также дополнительное поле Сторона — направление сделки относительно первой ноги при покупке раздвижки.

Для добавления третьего инструмента в связку переведите переключатель Третья нога в «Переключатель» активный активное (правое) положение. Для третьей ноги доступны те же поля, что и для второй.

Чтобы добавить связку в таблицу, нажмите кнопку Сохранить в самом низу окна.

Отображение связки​

Пример добавления связки из трёх инструментов

Окно виджета в режиме отображения представляет из себя таблицу, в которой каждая строка — отдельная связка инструментов. Свойства каждой из связок разделены на следующие колонки:

  • Инструменты — арбитражная связка, по которой происходит торговля и расчёт разницы;
  • Рыночная раздвижка на покупку — денежное выражение раздвижки на покупку связки инструментов. Рассчитывается по формуле: AskL1-BidL2, где AskL1 и BidL2 — арбитражные пары с учётом количества лотов и коэффициента из настроек ног;
  • Рыночная раздвижка на продажу — денежное выражение раздвижки на продажу связки инструментов. Рассчитывается по формуле: BidL1-AskL2, где BidL1 и AskL2 — арбитражные пары с учётом количества лотов и коэффициента из настроек ног;
  • Объём заявки — количество арбитражных связок по выбранным инструментам в одной заявке.

Операции​

Для каждой связки в таблице доступны четыре действия, обозначенные соответствующими кнопками:

  • Зелёная кнопка Купить — выставляет рыночную заявку на покупку инструмента L1 и заявки, соответствующие значению свойства Сторона для L2 и L3;
  • Красная кнопка Продать — выставляет рыночную заявку на продажу инструмента L1 и заявки, соответствующие значению свойства Сторона для L2 и L3;
  • Кнопка с иконкой карандаша Иконка «Карандаш» неактивная Изменить — открывает окно настройки связки для изменения её свойств;
  • Кнопка с иконкой креста в круге Иконка «Закрыть» неактивная Удалить — удаляет связку из таблицы.

Фактическое количество лотов для всех инструментов в рамках операций Купить и Продать рассчитывается по формуле Объём заявки*Кол-во лотов. Таким образом, если в свойствах ноги Кол-во лотов равно 100, а Объём заявки указан как 10, итоговое количество лотов будет равно 1000.

Настройки​

Для виджета Виджет «Арбитражная раздвижка» активный Арбитражная раздвижка не предусмотрены какие-либо настройки.

API​

В АЛОР API не предусмотрено отдельных методов для одновременного выставления заявок для нескольких инструментов. Вы можете воспользоваться следующими запросами к API для частичной реализации этого функционала:

Механизм связывания инструментов для расчёта раздвижки и одновременного создания заявок потребует самостоятельной реализации.