Перейти к основному содержимому

Лимитные заявки

Лимитная заявка — распоряжение на совершение сделки на покупку/продажу заданного количества лотов финансового инструмента по той цене, которую выставивший заявку участник торгов считает приемлемой.

Общая информация​

Лимитные заявки обладают рядом свойств, которые необходимо учитывать при ведении торгов с их помощью. В частности, следует помнить, что:

Лимитная заявка — это прямая заявка.

Прямые заявки передаются бирже без дополнительной обработки или ожидания дополнительных условий выставления со стороны торговой системы. Такие заявки видны всем участникам торгов и с момента выставления отражаются на состоянии биржевого стакана целевого финансового инструмента. Кроме того, средства (деньги/лоты), необходимые для выполнения прямой заявки, резервируются непосредственно в момент её выставления.

Лимитная заявка напрямую формирует биржевой стакан.

Биржевой стакан — это буквально список лимитных заявок, ожидающих исполнения по заданной цене. Когда выставляется лимитная заявка, она помещается в очередь на исполнение в ожидании встречного предложения с такой же ценой. Заявки на продажу будут завышать цену от текущей лучшей цены, заявки на покупку — наоборот. Наиболее близкие друг к другу по цене заявки определяют текущую рыночную цену лота, по которой будут совершаться сделки по рыночным заявкам.

Лимитная заявка может остаться неисполненной.

Если рыночная заявка исполняется незамедлительно по текущей лучшей цене лота, лимитная заявка ожидает исполнения по той цене, которая была указана при выставлении. Если за всё время существования заявки не было встречных предложений, совпадающих по цене с выставленной заявкой, такая заявка останется неисполненной и впоследствии будет отменена.

Пример

Участник торгов выставляет лимитную заявку на покупку (бид) 1000 лотов инструмента по цене 300 рублей. Текущая лучшая цена лота 301 рубль. Если рынок проявит тенденцию на рост и лучшая цена лота будет увеличиваться, заявка с непривлекательной для других участников торгов ценой останется неисполненной и возможность заключения выгодной сделки будет упущена. Во избежание таких ситуаций рекомендуется пользоваться стоп-заявками и объединять их с лимитными заявками в группы.

Биржа может ограничивать цену лимитной заявки.

В целях контроля агрессивности выставляемых заявок биржа может вводить ограничения по минимальной и максимальной цене лота. Такое ограничение рассчитывается от лучшей цены лота на момент выставления заявки и предназначено для защиты инвесторов от возможных ошибок при заключении сделок. Условия ограничения определяются самой биржей и могут различаться для разных рынков.

Пример

Для рынка акций на Московской Бирже действует ограничение на предельную цену в 5% от текущей лучшей цены инструмента. Если текущая лучшая цена инструмента равна 300 рублям, заявки с ценами 315.01 и 284.99 будут автоматически отклонены биржей как избыточно агрессивные.

Обеспечение заявки

Выставляемая лимитная заявка должна быть обеспечена в соответствии с уровнем риска клиента и подходом к ведению торгов:

  • При немаржинальной торговле обеспечение заявки составляет полную стоимость заявки;

  • Для маржинальной торговли обеспечение зависит от уровня риска клиента.

Убедиться в достаточности средств можно с помощью запроса на оценку заявки. Ознакомиться с условиями обеспечения заявки в зависимости от уровня риска можно здесь.

Лимитные заявки стоит рассматривать как возможность заключения сделки по желаемой цене (в рамках определённых границ), но без гарантий заключения сделки.

Если этот подход не соответствует используемой торговой стратегии, рекомендуем воспользоваться рыночными заявками для повышения вероятности заключения сделки.

Условия выполнения​

Основным условием выполнения заявки является параметр timeInForce, регулирующий обработку остатка заявки после исчерпания всех встречных предложений рынка. Возможные значения:

Условие

Описание

oneday

Заявка действительна в течение торгового дня. Если встречная заявка с подходящей ценой содержит недостаточный для полного выполнения заявки объём, неиспользованный остаток останется позицией в стакане до полного выполнения заявки, её отмены или завершения торгового дня, в рамках которого была выставлена заявка.

goodtillcancelled

Аналогично oneday, но без ограничения по времени — остаток удерживается в очереди до полного выполнения заявки или её отмены.

immediateorcancel

Заявка выполняется на доступный на момент выставления объём, остаток снимается с торгов.

fillorkill

Заявка может быть выполнена только полностью. Если доступный объём не позволяет выполнить заявку, она не будет выставлена вовсе.

Примеры запросов​

Общие требования​

Заявку через API можно выставить на исполнение, изменить и снять с исполнения, если она не была выполнена ранее. При этом, независимо от выбранного действия и протокола взаимодействия, все запросы должны:

  • Быть авторизованными
  • Быть идентифицируемыми
  • Содержать сообщение со всеми необходимыми характеристиками заявки

От протокола взаимодействия же зависит, как эти условия соблюсти.

Авторизация

Авторизация нужна для подтверждения у отправителя наличия прав на использование запрошенного ресурса. Для авторизации запросов используется JWT токен, выполняющий роль Access токена. Полное описание доступных способов авторизации представлено в разделе Авторизация.

В HTTP API для передачи токена используется параметр заголовка Authorization. Заголовок должен передаваться с каждым выполняемым запросом.

Передаётся этот токен как Bearer-токен, в связи с чем заголовок должен содержать префикс Bearer перед передаваемым значением. Выглядит корректно заполненный заголовок Authorization так:

Authorization: Bearer eyJhbGciOiJFUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImN0eSI6IkpXVCJ9.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.QOQVMIAoZ6SnF5urnIzJ0EvtQd9P5Sx355069kXoID207wHOTW0wkKNMcrIKXmENEQQ_0yDjqH_kjeqWLBJuqA

Идентификация

Идентификация запроса нужна для разделения десятка однотипных запросов на уникальные. Идентификатор задаётся со стороны пользователя и передаётся в виде значения параметра заголовка X-REQID, в связи с чем рекомендуем предусмотреть механизм его генерации в используемом ПО.

В качестве идентификатора запроса можно использовать любую символьную комбинацию, включая специальные символы !@№;%:?*()-_=+/|"'. На идентификатор действуют два ограничения:

  • Значение идентификатора должно быть уникальным для торговой системы. Если значение ранее уже использовалось для другого запроса, вместо повторного выполнения будет возвращена копия ответа на первый запрос с этим идентификатором

  • Спец.символы, нарушающие целостность JSON объекта, должны быть экранированы

Таким образом, в качестве идентификатора запроса система готова принять как Dxxxxx-Order-Market-No-812643-@-MOEX, так и d3c886f1-ea1e-4634-aff4-119c902ad926 при условии, что эти значения не передавались ни одним из пользователей API ранее.

Корректно заполненный заголовок X-REQID не требует дополнительных префиксов и выглядит следующим образом:

X-REQID: d3c886f1-ea1e-4634-aff4-119c902ad926

Управление заявками​

Взаимозаменяемость запросов

Способы создания заявок взаимозаменяемы. Например, заявку, выставленную через HTTP API, можно изменить или снять через WebSocket API, и наоборот.

Выставление заявки

Интерактивный запрос

Интерактивное описание запроса доступно на странице Создание лимитной заявки

Для создания лимитной заявки через HTTP API используется POST-запрос к конечной точке /commandapi/warptrans/TRADE/v2/client/orders/actions/limit с сообщением, содержащим все параметры заявки.

Полный URL конечной точки выглядит так:

https://api.alor.ru/commandapi/warptrans/TRADE/v2/client/orders/actions/limit
https://apidev.alor.ru/commandapi/warptrans/TRADE/v2/client/orders/actions/limit

В теле сообщения необходимо указать основную информацию о заявке: направление сделки, количество лотов, желаемую цену лота, данные об инструменте, портфель и условие выполнения заявки. При необходимости можно добавить пользовательский комментарий, облегчающий идентификацию заявки человеком.

Пример тела запроса
{
  "side": "buy",
  "quantity": 100,
  "price": 301.74,
  "instrument": {
    "symbol": "SBER",
    "exchange": "MOEX",
    "instrumentGroup": "TQBR"
  },
  "comment": "Первая заявка",
  "user": {
    "portfolio": "D39004"
  },
  "timeInForce": "oneday"
}
Ожидаемый результат

Создана лимитная заявка на покупку 100 лотов инструмента SBER на Московской Бирже (MOEX) в режиме T+2 (TQBR) по цене 301.74 рублей за лот.

В случае успешного выполнения запроса API вернёт сообщение с кодом ответа 200, содержащее в себе биржевой номер заявки:

Пример тела ответа
{
  "message": "success",
  "orderNumber": "189...559"
}

Если обработка запроса завершилась ошибкой, API вернёт информацию о причинах этой ошибки.

Параметры запроса

Полный список всех параметров и возможных ответов доступен на странице описания запроса.

Изменение заявки

Интерактивный запрос

Интерактивное описание запроса доступно на странице Изменение лимитной заявки

Для изменения ранее выставленной заявки через HTTP API используется PUT-запрос к конечной точке /commandapi/warptrans/TRADE/v2/client/orders/limit/{orderId}, где {orderId} — Path-параметр, в котором передаётся номер заявки.

Изменение заявки

Изменение происходит через отмену ранее выставленной заявки и публикацию новой. Изменение исполненной или отменённой заявки невозможно.

Полный URL конечной точки выглядит так:

https://api.alor.ru/commandapi/warptrans/TRADE/v2/client/orders/actions/limit/189...559
https://apidev.alor.ru/commandapi/warptrans/TRADE/v2/client/orders/actions/limit/189...559

Где 189...559 — фактическое значение параметра {orderId}.

При изменении существующей заявки используется сообщение, идентичное запросу на выставление заявки. Отличие заключается в других значениях параметров.

Пример тела запроса
{
  "side": "buy",
  "quantity": 10,
  "price": 301.74,
  "instrument": {
    "symbol": "SBER",
    "exchange": "MOEX",
    "instrumentGroup": "TQBR"
  },
  "comment": "Первая заявка",
  "user": {
    "portfolio": "D39004"
  },
  "timeInForce": "oneday"
}
Ожидаемый результат

Заявка с номером 189...559 отменена. Создана новая лимитная заявка на покупку 10 лотов инструмента SBER на Московской Бирже (MOEX) в режиме T+2 (TQBR) по цене 301.74 рублей за лот.

В случае успешного выполнения запроса прежняя заявка будет отменена и API вернёт сообщение с кодом ответа 200, содержащее в себе биржевой номер новой заявки:

Пример тела ответа
{
  "message": "success",
  "orderNumber": "189...560"
}

Если обработка запроса завершилась ошибкой, API вернёт информацию о причинах этой ошибки.

Параметры запроса

Полный список всех параметров и возможных ответов доступен на странице описания запроса.

Снятие заявки

Интерактивный запрос

Интерактивное описание запроса доступно на странице Снятие заявки

Отмена заявки

Отменить можно только ожидающую исполнения заявку. Отмена исполненной заявки невозможна.

Для снятия ранее выставленной заявки через HTTP API используется DELETE-запрос к конечной точке /commandapi/warptrans/TRADE/v2/client/orders/{orderId}, где {orderId} — Path-параметр, в котором передаётся номер заявки.

Помимо номера заявки необходимо также указать следующие атрибуты заявки:

Query-параметры

    portfolio stringrequired

    Идентификатор клиентского портфеля

    Example: D39004
    exchange stringrequired

    Possible values: [MOEX]

    Биржа

    stop booleanrequired

    Является стоп-заявкой?

    Example: false

Таким образом, полный URL запроса для снятия заявки выглядит так:

https://api.alor.ru/commandapi/warptrans/TRADE/v2/client/orders/189...560?portfolio=D39004&exchange=MOEX&stop=false
https://apidev.alor.ru/commandapi/warptrans/TRADE/v2/client/orders/189...560?portfolio=D39004&exchange=MOEX&stop=false
Ожидаемый результат

Заявка с номером 189...560 отменена.

В случае успешного выполнения запроса прежняя заявка будет отменена и API вернёт сообщение с кодом ответа 200:

success

Если обработка запроса завершилась ошибкой, API вернёт информацию о причинах этой ошибки.

Параметры запроса

Полный список всех параметров и возможных ответов доступен на странице описания запроса.

Группы заявок

При необходимости лимитную заявку можно объединить в группу с другими заявками для связности выполнения.

Что дальше?​

Для быстрого погружения в процессы использования API можете воспользоваться руководствами по быстрому старту для тестового и боевого контуров системы.